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博士生
1.the quantile of student_t distribution
在s-plus,有一个qt function 可用
Example:qt(0.05,5)= -2.015048
2.the quantile of GED distribution
在R,印象中,有一个qged function 可用
In e-views,for example
scalar t=@qtdist(0.05,5)
scalar g=@qged(0.05,1.5)
这里scalar是提取的意思吧,
scalar t=@qtdist(0.05,5)这里的5指的什么意思呢?是自由度吗
scalar g=@qged(0.05,1.5)这里的1.5又是什么意思呢?也是指自由度吗?对我来说,我这里应该怎么计算某一只基金的t分布和GED分布自由度呢?因为我只有知道了自由度才可以计算分位数啊.请指教!
[此贴子已经被作者于2007-5-16 16:29:53编辑过]
兄弟你的qq能告诉我吗?我有很多问题要请教你!多谢!
1. scalar t=@qtdist(0.05,5)
没错,在這裡 5 ,指的就是T-DIST. DOF
2. scalar g=@qged(0.05,1.5)
在這裡 1.5 ,指的是GED PARAMETER
若还有疑问请参考EViews 5 Command Ref page-554
至于scalar请参考EViews 5 Command Ref page-410
3.另看了你的附件,作者实证时,有不同的样本量比较,
所以GED parameter不同,当然分位数不同.
[此贴子已经被作者于2007-5-18 7:46:22编辑过]
1.@qtdist(p,v)
p is probability
v is Degree of Freedom 也就是shape parameter
当v>=30时, 趋近于normal dist.
2.@qged(p,r)
r is GED parameter 也就是shape parameter
当r=2时,是normal dist.
3.另hull的书是英文第五版的电子书
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