[问答] [求助]格兰杰检验如何确定滞后期 [推广有奖]

11楼

haddy1009 发表于 2008-6-5 16:12:00

因果检验的滞后期和协整的滞后期不是同一个。

协整检验中对变量ADF检验时是否可以直接根据 lag length 中的 Automatic selection 里所提供的Maxinum 来确定滞后期？而非自己一个一个尝试？

12楼

wychman 发表于 2008-6-19 16:24:00

非平稳数据也可以做葛兰杰因果检验，平稳数据用VAR直接做，非平稳看是否存在协整，若协整，则用误差修正模型做，若不存在协整，则选择差分平稳，然后再作，但要注意差分后数据经济意义发生变化。

13楼

nbdll 发表于 2010-5-22 10:33:26

一个一个尝试吧~用AIC,BIC准则

14楼

1544 发表于 2010-5-23 18:38:48

好复杂，完全搞不懂得某人迷茫中……

15楼

whliu 发表于 2010-11-14 14:20:49

呵呵，计量经济挺困难的

16楼

coco199012 发表于 2013-7-21 15:04:39

很混乱啊

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