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楼主: zoe19811001

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[问答] [求助]格兰杰检验如何确定滞后期 [推广有奖]

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楼主

zoe19811001 发表于 2007-5-15 17:04:00 |AI写论文

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格兰杰检验需要啥前提条件呢？检验中滞后期如何确定？拜托各位好心人！！

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关键词：格兰杰检验滞后期格兰杰好心人各位好检验滞后期格兰杰

相关帖子

沙发

Hongzeng 发表于 2007-5-15 17:56:00

给你推荐本书吧，你自己可以去看看！

藤椅

slience 发表于 2007-5-15 20:19:00

要协整，可以用AIC准则，是不是，有点忘了~~~

板凳

zoe19811001 发表于 2007-5-15 21:44:00

推荐的书呢?

报纸

gegeu 发表于 2007-5-22 01:26:00

通过建立VAR模型，在VIEW下有lag stucture下面的lag length critirea 根据LR统计量的*确定，再在同一个菜单下有因果检验。不是建立group进行检验就行。

地板

zhangy__1984 发表于 2007-5-22 10:05:00

确实要先协整 AIC和AC准则确定滞后阶，手动呵呵

7楼

luxullxx 发表于 2007-5-22 12:44:00

还有数据平稳是进行granger检验的一个前提条件

8楼

lilingzhen2005 发表于 2008-5-7 15:29:00

条件需要序列非平稳，但是经过同阶差分后拒绝存在单位根检验；

确定滞后期可以用AIC准则取最小值时的滞后数。

9楼

mgtaina 发表于 2008-5-8 13:28:00

有两种方法：1，根据AIC,SC最小的原则

2，通过观测AIC,SC的变化规律来确定

10楼

chenfuzhong1262 发表于 2008-5-9 23:44:00

发表下个人看法：进行格兰杰检验的时间序列必须是平稳的，因为格兰杰因果关系由F检验确定，至于说到协整，协整对非平稳序列有效，具有协整关系的序列做格兰杰因果检验是无效的，可能上面提到的是0阶单整，即还是说那个序列是平稳的。可以用ADF检验确定时间序列是否是平稳的，如果不平稳可以根据需要进行差分，将序列变为平稳之后，再做格兰杰因果关系检验。进行检验的方法为：对于两个或多个时间序列，可以直接打开序列组，滞后阶数可以依次往后尝试，直到出现因果关系。而协整检验的滞后阶数则是由VAR模型中的滞后阶数信息准则确定

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