求教：极大似然估计与异方差

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请问采用极大似然估计时如何处理异方差？

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在Exel里面，你可以用solver达到你的目的，具体思维：顶好模型，先给预赋值，边上每个likelihood都计算在单元格，然后sum。最后使用solver，模型中的a0,a1,b1为可变量，solve.即可得。

对了，问一句，你应该是指arch模型吧，我这个在arch上使用，其他的模型没有经验。

在2005年《中山大学学报》自然科学版有一篇文章《异方差的估计与实证》似乎可以解决你的问题，里面还有一个用自由软件R编写的极大似然估计处理异方差问题的小程序，可以参考一下。对纵向时间序列问题来说，使用ARCH之类的方法可以解决异方差的部分问题，他给的方法主要解决横向异方差问题。