请问R中极大似然估计为什么要设置初始值

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看到R软件求极大似然估计的算法都需要设置一个初始值，像maxlik、nlminb、optim，应该不是通过公式推导求解，请问他们分别用的是什么方法，为什么不是用求导的方式求解

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关键词：极大似然估计 似然估计 极大似然 初始值 MAXLIK 软件

提供一下觀念，參數沒有close form就必須要用數值法去逼近答案，舉個簡單的例子

Gamma分配的參數是沒有辦法利利用導數求出close form，所以那些都是數值計算的

在數值計算中，要給定初始條件，電腦才知道要從哪個點開始做運算

簡單的例子：牛頓法就是一種數值逼近法

R程序裡面用了哪一種數值法我不清楚，但原理都是一樣的

expectation–maximization，Simulated Annealing，metropolis hastings，particle swarm optimization，Quasi-Newton Methods...

上列都是數值方法，方法非常多

用的是迭代的方法得出参数，所以要设定初始值

czrdiao 发表于 2015-12-15 11:02
用的是迭代的方法得出参数，所以要设定初始值

请问一下初始值怎么设置呀？一般取多少？是向量的形式吗？

czrdiao 发表于 2015-12-15 11:02
用的是迭代的方法得出参数，所以要设定初始值

请问一下初始值怎么设置呀？一般取多少？是向量的形式吗？

wolu1 发表于 2019-5-8 17:28
请问一下初始值怎么设置呀？一般取多少？是向量的形式吗？

初始值一般是根据某个研究领域中的经验来设置。

刘彦楼 发表于 2019-5-20 00:00
初始值一般是根据某个研究领域中的经验来设置。

对于低维度的MLE，初始值无所谓，无论初始值取在哪里都能较快地收敛到参数估计。对于高维度的求解，最好初始值取在离你觉得较接近于参数估计值的地方。