[求助]关于AR(1)模型

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AR(1)模型 和 y c y(-1) （滞后一阶）回归的结果系数一样但常数不一样。主要原因是假设的回归模型不一样，但具体的原因不是很明白。

希望各位指点一下

[此贴子已经被作者于2007-5-23 19:51:53编辑过]

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关键词：回归模型 模型

what is y c y(-1)??

y＝c+y的滞后一阶＋随机扰动项