中信证券：股指期货推出后的套利机会及套利策略（下）－跨期套利

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中信证券：股指期货推出后的套利机会及套利策略（下）－跨期套利

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2007-5-26 16:58:00 上传

中信证券：股指期货推出后的套利机会及套利策略（下）－跨期套利
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目 录
跨期套利简介1
跨期套利机会1
一、股指期货上市初期，跨期套利机会较多1
二、正负套利机会的出现概率基本相同1
三、相对期现套利而言，跨期套利收益空间略小1
四、正负套利收益空间基本相当2
跨期套利策略2
一、三种跨期套利策略2
1、牛市（多头）跨期套利2
2、熊市（空头）跨期套利2
3、蝶式策略3
二、跨期套利模型3
1、均衡价差3
2、无套利价差区间3
3、触发和终止条件5
4、平仓方式6
跨期套利策略实证分析6
一、跨期套利策略的盈亏分析6
1、熊市跨期套利策略盈亏分析6
2、牛市跨期套利策略盈亏分析7
二、跨期套利实例分析8
1、台湾加权股指期货TAIEX 的跨期套利实例8
2、美国S&P500 股指期货的跨期套利实例11
其他套利策略13
一、期现套利13
1、期现套利策略14
2、影响期现套利的关键因素14
3、期限套利存在着技术障碍14
二、跨市场套利15
1、交易成本影响15
2、汇率变动影响15
三、跨品种套利15

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