求助：Heavy tail

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关键词：heavy tail EAV 中文意思 tail heavy

Heavy tail:厚尾，金融资产的收益分布的典型特征，是相对正态分布而言的，所以在风险测算及资产定价等领域都尽量用不同于正态分布的分布，比如极值VAR用的是Frechet weibull Gumbel等分布来刻画尾巴数据的分布... 不知道说清楚了没有，其他同学多多补充。。。。多多交流

[此贴子已经被作者于2007-6-7 11:23:31编辑过]

heavy-tail distribution 是指随机变量的密度函数两侧或单侧的尾部相对于正态分布厚，通常利用峰度来作为是否后尾的测度，若峰度大于3（正态分布之峰度），则厚尾，若反之则不是厚尾.从直观上讲，也就是说随机变量倾向于过大或过小的取值，而对中等程度大小的取值不多.金融数据的峰度一般都大于3，所以厚尾分布在金融计量中有广泛之应用.在数学中
常利用慢变函数来定义厚尾分布的密度函数.zhoujie@xidian.edu.cn

3楼说的有一部分是尖峰。heavy tail并不是这个意思。尖峰和厚尾是有区别的！

厚尾，重尾

厚尾分布我理解为指方差不存在的分布。

感谢三楼的提醒，很正确，我疏忽了.另外厚尾的定义是指r.v的密度函数尾部呈幂函数衰减的分布，不一定非要是方差无穷，比如对数正态分布就是厚尾分布，但方差不是无穷.

到 人大经济论坛 → 学术交流 → 计量经济学与统计 → 统计的一场盛宴---“重尾(heavy tail)”---从理论到应用的名家合集

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