准备写一篇利用R或S进行MC模拟的lecture，大家提点建议。

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准备写一篇R或S进行MC的中文介绍，大家提点建议。（当然一定要结合R或S语言）

英文版的非常多，中文的系统介绍还很少。大家如果有兴趣可以互相学习。我先发一个Monte Carlo方法的基本介绍（这份资料的出处我也不清楚，向原作者表示感谢，如果谁了解可以告知一声，先致谢意）。敝人认为计算统计学是未来统计学发展的一个主流，R或S的强大功能可能也体现在MC方面。

127039.rar (125.52 KB) 本附件包括：

• Monte Carlo方法.doc

2007-6-17 08:41:00 上传

准备写一篇R或S进行MC的入门资料，大家提点建议。

[此贴子已经被作者于2007-6-17 15:37:50编辑过]

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关键词：Lecture LEC ect Monte Carlo Carlo 模拟 建议 Lecture 提点

Monte Carlo Method的基本教材：
• G.S. Fishman, Monte Carlo Concepts, Algorithms, and Applications, Springer-Verlag, NY (1996).
• R. Y. Rubinstein, Simulation and the Monte Carlo Method, John Wiley & Sons, NY (1981).
• J. H. Halton, "A Retrospective and Prospective Survey of the Monte Carlo Method," SIAM Rev
12,1, (1970).
• C.P. Robert & G. Casella, Monte Carlo Statistical Methods, Springer (2004).

随机数发生器和随机抽样方法的参考书籍：
• L. Devroye, Non-Uniform Random Variate Generation, Springer-Verlag, NY (1986).
• D. E. Knuth, The Art of Computer Programming, Vol. 2: Semi-numerical Algorithms, 3rd Edition,
Addison-Wesley, Reading, MA (1998).
• J. von Neumann, "Various Techniques Used in Conjunction with Random Digits," J. Res. Nat.
Bur. Stand. Appl. Math Series 3, 36-38 (1951).
• C. J. Everett and E. D. Cashwell, "A Third Monte Carlo Sampler," LA9721-MS, Los Alamos
National Laboratory, Los Alamos, NM (1983).
• H. Kahn, "Applications of Monte Carlo," AECU-3259, Rand Corporation, Santa Monica, CA
(1954).
• E. J. McGrath and D. C. Irving, "Techniques for Efficient Monte Carlo Simulation," ORNL-RSIC-
38, Vols. I-III, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (1975).
• J.E. Gentle, Random Number Generation and Monte Carlo Methods, Springer, NY (2003).
• F.B. Brown & Y. Nagaya, “The MCNP5 Random Number Generator”, Trans. Am. Nucl. Soc. [also,
LA-UR-02-3782] (November, 2002).
• F. B. Brown, "Random Number Generation with Arbitrary Strides," Trans. Am. Nucl. Soc. 71,202
(1994).
• F.B. Brown & W.R. Martin, “Direct Sampling of Monte Carlo Flight Paths in Media with
Continuously Varying Cross-sections”, ANS Topical Meeting on Mathematics & Computation,
Gatlinburg, TN April 6-11, 2003 [also, LA-UR-02-6530] (September, 2002).
• F. B. Brown & W. R. Martin, "Monte Carlo Particle Transport in Media with Exponentially Varying
Time-dependent Cross-sections", Trans. Am. Nucl. Soc [also, LA-UR-01-675] (June 2001).
• F. B. Brown and J. L. Vujic, "Comparison of Direct and Rejection Sampling Methods," Trans.Am.
Nucl. Soc. 69, 223 (Nov. 1993).

用R或S进行MC的比较好的介绍见Gentle，Springer in statistics系列。论坛里面有，但是没有被发掘出来。大家仔细找找，我就不给别人做广告了。

支持楼主！！MCM能否成为将来的主流呢？让我们拭目以待！不过，至少Bayesian Analysis算是很大的一个受益群体！

MCMC Tutorial

MCMC and Gibbs Sampling

MCMC for Statistical Inference

[此贴子已经被作者于2007-6-17 11:11:22编辑过]

amoybc兄弟所言极是。很多统计问题的发展并不在理论方面，而是问题怎么实现。比如，SV在度量股市波动性方面可以说效果并不比ARCH差。ARCH的流行与其实现起来较容易有很大关系。当然ARCH族的拟极大似然估计还有很大的发展空间。这一问题同样困扰很多新的统计方法的发展。传统的参数方法参数估计和推断是一个重大障碍，非参数分析的密度和回归模型的估计也亟待改进，其实现也的借助MCM。所以我认为在统计领域MCM很有发展潜力，它在自然科学领域的贡献那是有目共睹了。大家有兴趣看看这吧，这可是洛斯阿拉莫斯的MC讲义，不过是运用于粒子运输的，仅供统计同仁参考。

Title:FUNDAMENTALS OF MONTE CARLO PARTICLE TRANSPORT
Author(s):FORREST B. BROWN
Submitted to:Lecture notes for Monte Carlo course
Los Alamos National Laboratory。

127095.pdf (12.76 MB)

2007-6-17 15:24:00 上传

准备写一篇R或S进行MC的入门资料，大家提点建议。

顶lz,我也正好想学这方面的内容.

以下是引用abraham_du在2007-6-18 14:33:00的发言：
顶lz,我也正好想学这方面的内容.

这位仁兄有学术问题可以探讨。要灌水请去别的地方。本人开此帖的目的纯粹为了学术交流，并不是为了出售什么资料。更不希望赢得太多赞誉。我想还是安静下来做点什么实质的。我目前的思路如下，大家认为有什么不妥可以提议：

1、R语言简介

2、R中的随机数发生器。

3、怎样利用R进行蒙特卡罗模拟。

4、蒙特卡罗模拟中的方差控制技术。

5、蒙特卡罗模拟统计推断

6、MCMC的R实现。等等。

接受楼下的建议。谢谢！

[此贴子已经被作者于2007-6-18 23:37:55编辑过]

MCMC之前建议介绍下Markov Chains，和Simulating Markov Chains

一本小薄册子，里面是统计计算的东西。其中第三章和第二章有MCMC和Monte Carlo，也有INversion德随机数生成法，包括了R程序编写

其中MCMC很简单，介绍了变点问题、数据增广等。是思路型的书。