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楼主: smilewj

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OLS, FE, RE, GMM [推广有奖]

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楼主

smilewj 发表于 2007-7-9 05:24:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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在处理robust test from different estimators时,

我的经验得出,

OLS 会得到偏高的结果

FE or RE 会得到偏低的结果

GMM or system-GMM 会得到缓和的结果

如果有错,请大家指出.

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关键词：GMM OLS Estimators Different estimator OLS GMM

回帖推荐

smilewj 发表于5楼查看完整内容

我认为是这个原因: 1. When conducting OLS or GLS, The coefficient value or significant level may be serious upward biased due to failures of some assumptions , like collinearity, E(U)`=0, autocorrelation striction, or even efficient issues 2. FE or RE may have downward result: FE lose too many degree of freedom, RE will be downward biased if E=0. 3. GMM is a good estimator to deal with autocorre ...

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沙发

arlionn

发表于 2007-7-9 08:44:00 |只看作者 |坛友微信交流群

是通过蒙特卡罗模拟得到的结果么？

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藤椅

qiuguanhua 发表于 2007-7-9 10:46:00 |只看作者 |坛友微信交流群

俺也想知道，搬凳子坐下先！

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板凳

sillyfeng 发表于 2007-7-9 20:57:00 |只看作者 |坛友微信交流群

是不是内生变量通常和误差项正相关造成的？

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报纸

smilewj 发表于 2007-7-9 23:09:00 |只看作者 |坛友微信交流群

我认为是这个原因:

1. When conducting OLS or GLS, The coefficient value or significant level may be serious upward biased due to failures of some assumptions , like collinearity, E(U)`=0, autocorrelation striction, or even efficient issues

2. FE or RE may have downward result: FE lose too many degree of freedom, RE will be downward biased if E[u|X]=0.

3. GMM is a good estimator to deal with autocorrelation and heterogeneity issues.

讲得不对的方面,请达人指教.

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