人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版 › OLS, FE, RE, GMM

发帖

楼主: smilewj

5815 5

OLS, FE, RE, GMM [推广有奖]

0关注
0粉丝

高中生

75%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 68 个
通用积分: 11.0137
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 315 点
帖子: 48
精华: 0
在线时间: 0 小时
注册时间: 2007-7-8
最后登录: 2007-8-31

楼主

smilewj 发表于 2007-7-9 05:24:00 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在处理robust test from different estimators时,

我的经验得出,

OLS 会得到偏高的结果

FE or RE 会得到偏低的结果

GMM or system-GMM 会得到缓和的结果

如果有错,请大家指出.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GMM OLS Estimators Different estimator OLS GMM

回帖推荐

smilewj 发表于5楼查看完整内容

我认为是这个原因: 1. When conducting OLS or GLS, The coefficient value or significant level may be serious upward biased due to failures of some assumptions , like collinearity, E(U)`=0, autocorrelation striction, or even efficient issues 2. FE or RE may have downward result: FE lose too many degree of freedom, RE will be downward biased if E=0. 3. GMM is a good estimator to deal with autocorre ...

沙发

arlionn

发表于 2007-7-9 08:44:00

是通过蒙特卡罗模拟得到的结果么？

藤椅

qiuguanhua 发表于 2007-7-9 10:46:00

俺也想知道，搬凳子坐下先！

板凳

sillyfeng 发表于 2007-7-9 20:57:00

是不是内生变量通常和误差项正相关造成的？

报纸

smilewj 发表于 2007-7-9 23:09:00

我认为是这个原因:

1. When conducting OLS or GLS, The coefficient value or significant level may be serious upward biased due to failures of some assumptions , like collinearity, E(U)`=0, autocorrelation striction, or even efficient issues

2. FE or RE may have downward result: FE lose too many degree of freedom, RE will be downward biased if E[u|X]=0.

3. GMM is a good estimator to deal with autocorrelation and heterogeneity issues.

讲得不对的方面,请达人指教.