楼主: linjing201
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garch模型中innovations等变量什么意思，望高手赐教 [推广有奖]

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linjing201 发表于 2007-7-9 22:07:00 |AI写论文

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关键词：Innovations Innovation GARCH模型 ARCH模型 tions GARCH 模型 变量 高手 Innovations

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沙发
landwatcher 发表于 2007-7-10 16:43:00
innovation就是mean model 的residual。。
藤椅
zhaosweden 发表于 2007-7-31 20:22:00
你是错的
板凳
landwatcher 发表于 2007-7-31 22:24:00
楼上你说我错了你指出是什么意思啊
报纸
peterf 在职认证  发表于 2007-7-31 22:28:00
新息，也就是残差，不过是自回归方程的残差。
徘徊在统计学的大门之外

地板
landwatcher 发表于 2007-7-31 22:32:00

请zhaosweden细看Bollerslev 1986 Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity

第三页的equation(3)


[此贴子已经被作者于2007-7-31 22:32:37编辑过]
7楼
jiaoyicheng 发表于 2007-8-1 16:51:00
呵呵，GARCH模型包含条件均值方程和条件方差模型，innovation就是对序列拟合ARMA模型后分离出来的残差--就是信息。然后对标准化的残差拟合GARCH模型
8楼
ljfzjl 发表于 2007-8-2 13:58:00

回复innovation的含义

innovations是左边部分（比如收益率或方差）的驱动项，一般假设是服从高斯分布的随机数，但是也也有其它假设，比如t分布，GH分布等等，不同假设是对GARCH模型的扩展。一般软件都是假设高斯分布。
9楼
swu4321 发表于 2007-11-13 11:20:00
那还有sigma呢?
10楼
zmt 发表于 2007-12-16 17:06:00
garch模型中的innovations表示新息之意
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