固定效应模型的问题

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我估计了一个固定效用模型,但是存在序列相关,和截面异方差,怎么修正呢???

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关键词：固定效应模型 固定效应 固定效用 序列相关 异方差 模型 效应

如果混合面板数据不存在异方差（B－P检验），直接用OLS最好

如果存在异方差，做hausman检验，决定用随机影响模型，还是固定影响模型。

也就是说，固定影响模型本身就是解决异方差的。

至于相关性，我也说不清楚。

如果随机效应显著, 那就必须要要用随机模型. 除了hausman检验, 还要看一下RHO是否显著, 是的话, 还需要做多重模型.

如果混合面板数据不存在异方差（B－P检验），直接用OLS最好

如果存在异方差，做hausman检验，决定用随机影响模型，还是固定影响模型。

也就是说，固定影响模型本身就是解决异方差的。

至于相关性，我也说不清楚。

amy_yu 是这样的吗 你没有搞吧

欢迎luxullxx指正。

我也学习学习!

不是这样的吗？呵呵

amy_yu 国内国外文献都读过

确实不是这样

luxullxx

你能说具体点吗？我说了那么多，你指哪一点“确实不是这样”

我可能说的不清楚，这句话“固定影响模型本身就是解决异方差的”可能引起歧义，我不是说固定影响模型是为了解决异方差，但是确实是只有有异方差才需要用固定影响模型。

spoonshen 发表于 2007-7-17 04:33
如果随机效应显著, 那就必须要要用随机模型. 除了hausman检验, 还要看一下RHO是否显著, 是的话, 还需要做多 ...

请问检验RHO显著性的命令是什么啊?>?多谢！