固定效应模型是不是不能加因变量滞后项作为解释变量？

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固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计，最好的办法就是两边都同时进行差分，也就是SGMM或DGMM。请高手详细解答一下。

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关键词：固定效应模型 固定效应 解释变量 因变量 滞后项 因变量 模型

同问，急急急

当然可以加，用工具变量就行。ivreg2 或者 xtivreg2里都有解释

好多人都这么做并不代表那是对的，很多都是无奈之举，不加可能R2太低，系数不显著什么的

我也想问一下这个啊

是哦，我也正刚看到一篇文章加入滞后项，用混合OLS和固定效应~~~

同问？

怎么解答，顶上去

2865805767 发表于 2016-11-24 09:34
怎么解答，顶上去

你好，请问变量滞后一期，或滞后两期，怎么得出滞后期。用的软件是Eviews。麻烦你解答一下，十分感谢！

彼岸鸢尾 发表于 2016-12-27 15:45
你好，请问变量滞后一期，或滞后两期，怎么得出滞后期。用的软件是Eviews。麻烦你解答一下，十分感谢！

直接在ls c 后面的自变量部分加y(-1)就可以了，不需要额外设置