楼主: ccyy
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[问答] [求助]关于协整检验的一个问题 [推广有奖]

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楼主
ccyy 发表于 2007-7-16 20:45:00 |AI写论文

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请问明白人:协整检验的滞后阶数可以为0吗?我作出的协整表达式怎么没有常数项?怎么解释?先谢了!

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关键词:关于协整检验 协整检验 有常数项 滞后阶数 滞后阶 求助 检验

沙发
dtk_yzpbc 发表于 2007-7-16 20:55:00

协整检验不就是检验残差的平稳性吗?如果残差平稳,就表明ok了啊。我的理解对吗?

没有常数项,应该没有问题吧,残差的均值为0,有问题吗?

藤椅
ccyy 发表于 2007-7-16 21:15:00
呵呵,谢谢楼上的兄弟这么快就答复了。我用的是Johansen协整检验,没用残差检验。在“Johansen Cointegration Test”的对话框里选第3项——"Intercept (no trend)in CE and test VAR".是不是应该有常数项啊?

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