请教MA(q)中随机误差项ut是什么?

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

对MA(q)模型,如:

xt=u(t)-a1u(t-1)-a2u(t-2)-.........-aqu(t-q)

其中的随机误差项ut到底是什么,是怎么产生的?ut是由xt=ax(t-1)+ut这么一个随机游动产生的吗?

请教,谢谢!

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：随机误差 误差项 随机游动 随机误差

xt必须是平稳的才能建立ma模型，有没有一点统计基础呀？所以不可能是随机游走，ut 是xt的不确定部分，具体是有无穷阶 ar模型转化来的，自己看看书吧，不会别瞎用。

首先感谢楼上这位仁兄的回复.

不过你说的这些东西都是书上讲的.具体这Ut是什么,心里不踏实.如讲ARMA(p,q)模型,对时间序列Yt,是它的当期和前期的随机误差项及前期值的线性函数.这里前期值好理解,用式子表达就是Y(t-1),Y(t-2).........,但当,前期的随机误差就有点不好理解了.说Ut是Yt的不确定部分,到底是什么呢?还是不确定,既然不确定怎么参加建模,将它堂而皇之的引入到ARMA模型中.没有一个实在的回答心里就不踏实.

[此贴子已经被作者于2007-7-19 23:46:08编辑过]

首先对你的严紧表示敬佩，我建议你看一下《金融时间序列分析》黄皮的，芝加哥大学，RueyS.Tsay.

上面的推导写的挺明确的。在42页。

对不起，在32页

[biggrin]路过[biggrin]

[em10]

个人感觉，楼主对理论还是了解的，但问题是如何去在实际工作中实现的问题，就是u（t）如何生成的问题

8楼所言极是，几百个数据，MA(3)模型，计算U(t)确实要命。

请问MA(1)模型，如何计算误差项啊？