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楼主: 中国的巴菲特

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[面板数据求助] 动态面板残差平稳性检验 [推广有奖]

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楼主

中国的巴菲特 发表于 2012-10-12 18:10:14 |AI写论文

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连老师您好，在动态面板回归后，stata软件对残差平稳性做检验的命令是什么，好像有好几个检验方法，但是命令在课件中没有讲到，谢谢

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关键词：平稳性检验动态面板平稳性 stata软件 Stata 动态软件

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沙发

ywh19860616 发表于 2012-10-13 10:34:52

findit panel unit root

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xtunitroot

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一份耕耘，一份收获。

藤椅

中国的巴菲特 发表于 2012-10-18 16:28:26

谢谢楼上的

板凳

tianlp 发表于 2013-8-8 21:28:46

xtunitroot不是面板数据的单位根检验吗

报纸

oyjq8000 发表于 2013-8-21 06:57:26

levinlin、ipshin、pescadf 与 xtfisher

地板

jialican168 发表于 2014-9-11 10:29:41

ywh19860616 发表于 2012-10-13 10:34
findit panel unit root

**

我的数据是弱平衡型的动态面板数据，请问在stata11.0中该如何践行动态面板残差平稳性检验，使用什么命令进行检验呢？

7楼

ywh19860616 发表于 2014-9-11 10:35:33

jialican168 发表于 2014-9-11 10:29
我的数据是弱平衡型的动态面板数据，请问在stata11.0中该如何践行动态面板残差平稳性检验，使用什么命令进 ...

help xtunitroot

Im-Pesaran-Shin test

The IPS test does not require strongly balanced data, but there can be no gaps in each individual time series.

你用这个方法，没有要求数据为平衡面板，非平衡面板也适用。

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8楼

jialican168 发表于 2014-9-14 08:59:57

ywh19860616 发表于 2014-9-11 10:35
help xtunitroot

Im-Pesaran-Shin test

哦，谢谢，我在使用一阶差分GMM估计和系统GMM估计过程中，加上vce（robust）时和没加之前的系数结果差别很大，没加稳健性的时候滞后项和其他变量的系数很显著，可是加上VCE（robust）之后几乎所有的变量系数都不显著，这是为什么呢？我能使用没加稳健性的一阶差分GMM估计和系统GMM估计的结果吗？