人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版 › 动态面板残差平稳性检验

CDA数据分析研究院

商业数据分析与大数据领航教育品牌



经管云课堂

经管/金融/财会/社科/名师公开课



学术培训

Stata 空间计量 SSCI Python

贵宾：通行论坛特权+数据库权限
+案例库+下载特权 VIP：论坛特权+更多下载次数
+ccerdata数据库+更高阅读权限+……

返回列表

发帖

楼主: 中国的巴菲特

6327 7

[面板数据求助] 动态面板残差平稳性检验 [推广有奖]

4关注
0粉丝

硕士生

31%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 2187 个
通用积分: 2.4000
学术水平: 2 点
热心指数: 2 点
信用等级: 2 点
经验: 2783 点
帖子: 70
精华: 0
在线时间: 199 小时
注册时间: 2010-5-6
最后登录: 2024-5-16

楼主

中国的巴菲特 发表于 2012-10-12 18:10:14 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

连老师您好，在动态面板回归后，stata软件对残差平稳性做检验的命令是什么，好像有好几个检验方法，但是命令在课件中没有讲到，谢谢

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：平稳性检验动态面板平稳性 stata软件 Stata 动态软件

相关帖子

使用道具举报

沙发

ywh19860616 发表于 2012-10-13 10:34:52 |只看作者 |坛友微信交流群

findit panel unit root

**
xtunitroot

已有 2 人评分	论坛币	学术水平	热心指数	收起理由
SpencerMeng	+ 20	+ 1	+ 1	热心帮助其他会员
crystal8832	+ 5		+ 1	热心帮助其他会员

总评分: 论坛币 + 25 学术水平 + 1 热心指数 + 2 查看全部评分

一份耕耘，一份收获。

使用道具举报

藤椅

中国的巴菲特 发表于 2012-10-18 16:28:26 |只看作者 |坛友微信交流群

谢谢楼上的

使用道具举报

板凳

tianlp 发表于 2013-8-8 21:28:46 |只看作者 |坛友微信交流群

xtunitroot不是面板数据的单位根检验吗

使用道具举报

报纸

oyjq8000 发表于 2013-8-21 06:57:26 |只看作者 |坛友微信交流群

levinlin、ipshin、pescadf 与 xtfisher

使用道具举报

地板

jialican168 发表于 2014-9-11 10:29:41 |只看作者 |坛友微信交流群

ywh19860616 发表于 2012-10-13 10:34
findit panel unit root

**

我的数据是弱平衡型的动态面板数据，请问在stata11.0中该如何践行动态面板残差平稳性检验，使用什么命令进行检验呢？

使用道具举报

7楼

ywh19860616 发表于 2014-9-11 10:35:33 |只看作者 |坛友微信交流群

jialican168 发表于 2014-9-11 10:29
我的数据是弱平衡型的动态面板数据，请问在stata11.0中该如何践行动态面板残差平稳性检验，使用什么命令进 ...

help xtunitroot

Im-Pesaran-Shin test

The IPS test does not require strongly balanced data, but there can be no gaps in each individual time series.

你用这个方法，没有要求数据为平衡面板，非平衡面板也适用。

已有 1 人评分	经验	热心指数	收起理由
crystal8832	+ 5	+ 1	热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 5 热心指数 + 1 查看全部评分

使用道具举报

8楼

jialican168 发表于 2014-9-14 08:59:57 |只看作者 |坛友微信交流群

ywh19860616 发表于 2014-9-11 10:35
help xtunitroot

Im-Pesaran-Shin test

哦，谢谢，我在使用一阶差分GMM估计和系统GMM估计过程中，加上vce（robust）时和没加之前的系数结果差别很大，没加稳健性的时候滞后项和其他变量的系数很显著，可是加上VCE（robust）之后几乎所有的变量系数都不显著，这是为什么呢？我能使用没加稳健性的一阶差分GMM估计和系统GMM估计的结果吗？