楼主: yexingtianma
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[Stata高级班] 请教连老师,动态面板的残差平稳性检验 [推广有奖]

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连老师,您好,在数量经济技术经济研究2008年第5期(郑月明1 董登新2)看到有动态面板的残差检验,请问连老师有什么stata命令可以实现,或者如何提取动态面板估计后的残差序列?
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关键词:平稳性检验 动态面板 连老师 平稳性 数量经济技术经济研究 老师 面板 动态 残差 平稳性

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沙发
arlionn 在职认证  发表于 2011-5-1 08:22:57 |只看作者 |坛友微信交流群
完成 xtabond 后,可以采用如下命令获得估计样本对应的残差:
         predict res if e(sample), e
详见:help xtabond_postestimation  中 Section:Syntax for predict

至于残差的平稳性检验,可以采用 B7_Panel 中介绍的单位根检验方法进行检验。

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藤椅
yexingtianma 发表于 2011-5-2 00:10:22 |只看作者 |坛友微信交流群
多谢连老师 我回去试试!
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