最近正在做论文,需要通过实践序列来处理模型,但是实际中遇到了这样的问题:
问题描述:x,y通过原始数据的价格与ln整理,发现lnx,lny都是一阶单整的,即符合协整前提,于是构建lny=u+lnx,进行残差平稳性检验,发现是5%置信水平,是平稳的,也就是说在这个水平上,存在协整关系,存在长期稳定关系,再建立误差修正模型,但是误差修正模型却不通过检验,表现是u(-1),c,等项系数都不通过检验,请问这是什么原因?另外如何建立多阶误差修正模型,当前的多数课本上都这是针对的一阶修正,没有多阶的可以参考,多阶修正如何进行?希望能够得到各位前辈的指导,虽由于没有金币,在此跪拜了