二阶单整的两变量如何建立误差修正模型？？？

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恳请高手指点，格兰杰定理所导出的误差修正模型，是针对I(1)变量的，不知对于两变量为I(2)，且存在协整关系，如何建立误差修正模型
另外，两变量为I(2)，由回归所得的残差如果为I（1），根据协整定义，也应该认为两变量有协整关系，那此时又该如何建立误差修正模型？


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关键词：误差修正模型 误差修正 如何建立 二阶单整 协整关系 格兰杰 模型 如何

philip8008 发表于 2009-11-19 10:01
恳请高手指点，格兰杰定理所导出的误差修正模型，是针对I(1)变量的，不知对于两变量为I(2)，且存在协整关系，如何建立误差修正模型
另外，两变量为I(2)，由回归所得的残差如果为I（1），根据协整定义，也应该认为两变量有协整关系，那此时又该如何建立误差修正模型？


谢谢谢谢

取y_{t}-y_{t-1} 为 I(1), 得到的协整应该和I（2）的一样， 如果没有 short run dynamics, deterministic trends...理想状态， 理论上还没几个权威人研究这个

转化成实际变量，或者取对数

同问啊~~~有没有人有没有人知道啊~~~

我也遇到相同的问题了，但是搞不清楚啊，希望有人指导一下！！

好资料