楼主: QYZ2012
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[问答] 请问在EWiews6.0进行GMM估计中如何设置工具变量？ [推广有奖]

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QYZ2012 发表于 2012-10-19 23:41:44 |AI写论文

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关键词：Ewiews GMM估计 工具变量 Wie GMM 如何

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ffyyll13 发表于3楼  查看完整内容

首先 选用的工具变量一定要跟原回归方程的误差项不相关，第二工具变量要跟被替代的内生变量高度相关 这个就要进行检验啦

qingqing840322 发表于4楼  查看完整内容

一般是与自变量有密切相关性，但与误差项不相关，设定时可以用其他的相关变量，自变量和因变量的滞后项

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沙发
QYZ2012 发表于 2012-10-19 23:44:39
顶一下，请高手现身，谢谢
藤椅
ffyyll13 发表于 2012-10-20 15:22:27
首先 选用的工具变量一定要跟原回归方程的误差项不相关，第二工具变量要跟被替代的内生变量高度相关
这个就要进行检验啦
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板凳
qingqing840322 发表于 2012-10-21 01:24:30
一般是与自变量有密切相关性，但与误差项不相关，设定时可以用其他的相关变量，自变量和因变量的滞后项
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
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报纸
大连明天 发表于 2017-8-24 07:50:52
ffyyll13 发表于 2012-10-20 15:22
首先 选用的工具变量一定要跟原回归方程的误差项不相关，第二工具变量要跟被替代的内生变量高度相关
这个就 ...
GMM里我布需要工具变量的话怎么设置？总是报错要我定义工具变量
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