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zzl19910906 发表于 2012-10-28 19:53:13 |AI写论文

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连老师：
在被解释变量一阶滞后项系数低于0.8或0.9时，采用First Differenced GMM，而当被解释变量一阶滞后项系数高于0.8时，采用System GMM的估计结果才是无偏的。这个模拟结果有没有文献支持呢？

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关键词：动态面板连老师 difference erence System 老师面板动态

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沙发

arlionn

发表于 2012-10-31 17:45:23

没有这么明确的分界，如 0.8 或 0.9，只是说 rho 较大而已。
你看看如下两篇文章中有没有相关的说明：
Blundell, R., S. Bond, 1998, “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”, Journal of Econometrics, 87 (1), pp. 115-143.
Roodman, D., 2009, “How to do Xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata”, Stata Journal, 9 (1), pp. 86-136.