动态面板的疑问，请连老师帮助我

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连老师：

我是初学者，也第一次用动态面板，处处遇到困难，沮丧的要命。有几个问题想请教：
1.为什么在动态面板的估计命令中（我使用的是xtabond 和xtdpdsys）,我只要一加入vce(robust)选项，几乎所有的参数就变得不显著呢（此时参数值和原来一样，就是不显著了）？

2.而且不加vce(robust)选项时，AR(2)总是通不过，加上vce(robust)选项时，就出现了问题1中的结果，可是AR(2)可以通过。

我的问题不知道是否说的清楚，希望连老师能给予指导。

附：还有一些题外话，我是看了一些论文后，对现在研究的内容感兴趣了，数理模型也推导出来了，可是到了实证阶段，仿照着别人用动态面板，却得不到结果，主要就是ar(2)通不过，我真的不知道该怎么办了，前期做了好多的理论模型的工作，可是现在却做不下去了，不知道如何是好，可是放弃了又白搭了功夫，已经苦恼了好几天！

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关键词：动态面板 连老师 xtdpdsys XTABOND robust 疑问 面板 初学者 动态 而且

不知你的数据构成是什么样的。
我认为如下几个工作你还要好好做一下：
1. 关键变量中是否存在严重的离群值，如果有的话，可以考虑采用对数转换或进行缩尾处理（winsor）；因为如果存在严重的离群值，就可能导致使用 robust 标准误时，结果与同方差假设时相去甚远。
2. 模型设定是否合理，比如是否需要加入年度虚拟变量，是否需要加入部分解释变量的滞后项；这些设定会在很大程度上影响残差的序列相关性，也即会影响 AR(2) 检验的结果；

谢谢连老师，我会试着调整调整，可能还会有问题，到时候在跟您请教。