时间序列中引入时间趋势的理论

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在时间序列数据中，进行回归分析，引入时间趋势。
请问，引入时间趋势的理论依据是什么？
谢谢。

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关键词：时间趋势 时间序列 时间序列数据 回归分析 序列数据 回归分析

蓝色 发表于 2012-10-31 07:20

谢谢您的指点。
我看了伍德里奇的说明，但总感觉还是缺点什么。
另外，想问您一下：
如果在面板数据中，引入时间t作为自变量，与引入时间虚拟变量，这两个有什么差异？

区域经济爱好者 发表于 2012-10-31 13:40
谢谢您的指点。
我看了伍德里奇的说明，但总感觉还是缺点什么。
另外，想问您一下：

抱歉呀踩错了个人感觉时间趋势指那些影响因变量并且取值和时间数值大小有关的解释变量因素，是定量因素，其实和其他解释变量是一样的，而虚拟变量刻画了某一种定性因素（如年份）的是和否，体现出来的是模型截距项的不同（在当年和不在当年对E（y)的影响）