时间序列与经典回归分析

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

为什么现在拿着多元时间序列数据都是经过平稳性检验，差分处理，协整，格兰杰因果后就结束了，就和以前的经典回归分析（建立多元模型，多重共线、异方差、序列相关）没有关系了，看了很多文章都是这样，是怎么回事，好心人解答下！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：回归分析 时间序列 时间序列数据 多元时间序列 平稳性检验 回归分析 格兰杰 好心人 文章 经典

同问，顶一下，经典方法写文章还能发吗？

同问。。。疑惑中

书上的回归一般是截面回归 时序涉及不多  所以偏重异方差 多重共线性这类
还有一类回归是时序类的（特别是经济领域的） 他们更倾向于时间序列分析 所以需要做平稳协整格兰杰这类检验