Monte Carlo and Importance sampling

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从网上找到的程序，贝叶斯计量经济学，发出来大家互相学习。代码如下：

1. %Loop to do Monte Carlo and Importance sampling
   
2. %R is number of replications
   
3. R=10;
   
4. %Mean, scale and degrees of freedom for t importance function
   
5. ismean=3;
   
6. isscale=1;
   
7. isdof=2;
   
8. %Start all MC and Importance sampling sums at zero
   
9. thmeanmc=0;
   
10. th2momc=0;
    
11. thmeanis=0;
    
12. th2mois=0;
    
13. wsum=0;
    
14. wsum2=0;
    
15. for irep=1:R
    
16.     %Monte Carlo draw
    
17.     thetdraw=randn;   
    
18.     thmeanmc=thmeanmc+thetdraw;
    
19.     th2momc=th2momc + thetdraw^2;
    
20.     %Importance sampling draw. Note: tdis_rnd draws from Student-t
    
21.   thdrawis=ismean + sqrt(isscale)*tdis_rnd(1,isdof);
    
22. 
    
23.     %Importance sampling weight. Note: tdens evaluates the t density at a point
    
24.     w = norm_pdf(thdrawis,0,1)/tdens(thdrawis,ismean,isscale,isdof);
    
25.      thmeanis=thmeanis+w*thdrawis;
    
26.     th2mois=th2mois + w*thdrawis^2;
    
27.     wsum=wsum+w;
    
28.     wsum2=wsum2+w^2;
    
29. end
    
30.    
    
31.     thmeanmc=thmeanmc/R;
    
32.     th2momc=th2momc/R;
    
33.     thsdmc=sqrt(th2momc - thmeanmc^2);
    
34.     'Monte Carlo Posterior Mean and Standard Deviation'
    
35.     [thmeanmc thsdmc]
    
36.      thmeanis=thmeanis/wsum;
    
37.     th2mois=th2mois/wsum;
    
38.     thsdis=sqrt(th2mois - thmeanis^2);
    
39.     'Importance Sampling Posterior Mean and Standard Deviation'
    
40.     [thmeanis thsdis]
    
41.     'Mean and standard deviation of importance sampling weights'
    
42.     wmean=wsum/R;
    
43.     wstd=sqrt(wsum2/R - wmean^2);
    
44.     [wmean wstd]

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关键词：Monte Carlo importance Sampling import porta 经济学 程序

有心人。

songlinjl 发表于 2012-10-31 00:08
有心人。

这个是我近期关注的领域；
期待能在MCMC上有突破；

好东西，顶一个

L-dgao 发表于 2012-11-27 17:07
好东西，顶一个

你也对这个感兴趣吗？

tulipsliu 发表于 2012-11-27 17:27
你也对这个感兴趣吗？

嗯 是的，感兴趣，我后面还要用到Monte Carlo，网格算法，样条插值来做一个估计，现在还在努力学习中。。。以后还得请你多多指教了，哈哈

学习一下

楼主，很用心啊！请教楼主：运行上述代码后出现这两个提示：

1	Undefined function 'tdens' for input arguments of type 'double'
2	Undefined function 'simplest_montecarlo0' for input arguments of type 'double'.

有时间帮解答一下，多谢！

顶……我最近正好研究通过这两种算法计算VaR。。。灰常感谢大神啊！

老师，您好！很感谢您能分享这么重要有用的程序。由于代码中的变量实在是有点多，能不能解释下相关变量，并且说明初始数据的来源？如

1. ismean=3;
   
2. isscale=1;
   
3. isdof=2;

复制代码

中的3,1,2是怎么来的？我如果要求信用风险收益率和市场风险收益率的整合风险VaR，那是求什么数据的均值、自由度呢？