SVCJ程序 求WINBUGS程序

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论文里有个SVCJ 的模型，想用winbugs估计参数，不会写程序啊，求论坛里高手帮忙{:soso_e183:} 里面附着一个原来论坛搜到的程序，看不懂，不知道有没有人能看懂并帮我修改一下啊，谢谢谢谢

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关键词：winbugs WINBUG BUGS SVCJ Win 程序 论文

能否上传.doc,我看看

epoh 发表于 2012-11-3 20:33
能否上传.doc,我看看

好的，我调一下

epoh 发表于 2012-11-3 20:33
能否上传.doc,我看看

你看看能下载了吗？

shatian 发表于 2012-11-3 20:38
你看看能下载了吗？

建议你仔细看懂
The Impact of Jumps in Volatility and Returns.pdf
  http://reference.kfupm.edu.sa/co ... ty_and_re_63013.pdf

这篇文献介绍了四种model:SV, SVJ, SVCJ, SVIJ.
既然要写论文,就要花功夫弄懂.

epoh 发表于 2012-11-3 21:16
建议你仔细看懂
The Impact of Jumps in Volatility and Returns.pdf
  http://reference.kfupm.edu.sa ...

嗯，这篇论文我下载看过，可是我到了写程序的时候我还是不会，你能跟我说一下大致的方法吗？我尝试着去写

shatian 发表于 2012-11-3 21:29
嗯，这篇论文我下载看过，可是我到了写程序的时候我还是不会，你能跟我说一下大致的方法吗？我尝试着去写

看过了你抓的程序,
请参考
Stochastic Volatility and Jumps_An Empirical Analysis of S&P500 Dynamic.pdf
    Stochastic Volatility and Jumps_An Empirical Analysis of S&P500 Dynamic.pdf (3.98 MB)

2012-11-4 21:07:05 上传

page 9/42,公式(3)公式(4)

epoh 发表于 2012-11-4 21:06
看过了你抓的程序,
要改的地方还不少,请参考
Stochastic Volatility and Jumps_An Empirical Analysi ...

先谢谢老师了，我一会下下来看看，这个是我自己写的svj模型的程序，前面模型检查是对的，里面的v0的赋值我不太会，直接用了个具体数值，在编译的时候显示“array index is greater than array upper bound for v"可是我自己检查过后感觉应该不会啊，不知道应该怎么改，麻烦你帮我看看。

shatian 发表于 2012-11-4 22:15
先谢谢老师了，我一会下下来看看，这个是我自己写的svj模型的程序，前面模型检查是对的，里面的v0的赋值我 ...

svj程序有些错误需要更正
1.在winbugs是 mu ~ dnorm(1, 0.04)而不是 mu ~ dnorm(0,25)
             muy ~ dnorm(0,0.01)而不是 muy ~ dnorm(0,100)
2.#####
  for(i in 1:k){
   vmean[i+1]<-alpha+(1+beta)*v;
   vtheta2[i+1]<-sigma2*v;}
  #####
  你没定义v
3.#####
  for(i in 1:k){
    ymean[i+1]<-mu+muy*lamda;
    ytheta[i+1]<-v+lamda*(1-lamda)*pow(muy,2)+lamda*sqrt(sigmay2);
    y[i+1]~dnorm(ymean[i+1],ytheta[i+1]);}
  #####
  当i=k=5038时,y[i+1]=y[5039]就会超出范围
4.建议你参考你抓的svcj程序,来修改比较快

epoh 发表于 2012-11-5 10:37
svj程序有些错误需要更正
1.在winbugs是 mu ~ dnorm(1, 0.04)而不是 mu ~ dnorm(0,25)
              ...

老师，我看不太懂原来抓的程序，还有为什么我对mu的参数设置是不对的，我在相关论文里看到确实是这样的啊。还有，v没定义，我y也一样没有定义啊。模型检验为什么能通过呢。你能跟我把我抓的程序大致分解一下吗