楼主: 木乔Bridget
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[资料] 为什么看起来这么有关系的两个序列经过检验不协整呢？？ [推广有奖]

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木乔Bridget 发表于 2012-11-4 19:17:21 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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这是沪深300和IF合约的指数的图，直觉告诉我肯定是协整的，但是为什么用E-G方法做出来不协整呢？
可不可以有什么方法说明它们的长期均衡关系？
谢谢
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关键词：看起来 沪深300 什么方法 长期均衡 沪深

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huaxq2007 发表于2楼  查看完整内容

可以用IF的滞后项试试，也可用JOHNSON检验，首先必须肯定两个序列是同阶单整，这点好象不满足！

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沙发
huaxq2007 发表于 2012-11-4 19:45:09 |只看作者 |坛友微信交流群
可以用IF的滞后项试试，也可用JOHNSON检验，首先必须肯定两个序列是同阶单整，这点好象不满足！
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木乔Bridget 发表于 2012-11-4 19:50:56 |只看作者 |坛友微信交流群
huaxq2007 发表于 2012-11-4 19:45
可以用IF的滞后项试试，也可用JOHNSON检验，首先必须肯定两个序列是同阶单整，这点好象不满足！
谢谢~我看了是同阶单整的~应该用HS的滞后项和IF做吧？

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