如何用系统GMM估计省区工业TFP？

各位大牛，想请教下用系统GMM估计省区工业TFP的方法。
已有的数据是工业增加值Y，资本存量K和劳动力L。
我们知道索罗剩余直接是lnz=lnY-alpha*lnK-(1-alpha)*lnL。
但索罗剩余面临很多内生性问题，故拟采用系统GMM的估计方法。
但系统GMM好像必须采用动态面板？这个TFP的算法好像没办法体现面板？方程应该怎么设定呢？内生变量，外生变量怎么设定呢？
具体到STATA的操作，我目前弱弱的代码如下：
xtabond2 lnY lnK lnL, gmm(L.lnY L.lnK L.lnL, equation(both)) iv(i.year) robust small
gen lnz=lnY-_b[lnK]*lnK-_b[lnL]*lnL

但这个方程好像只控制了上一期的变量，也没办法体现规模不变？我不知道应该写，还请各位指教。

改革同步 发表于 2012-11-5 09:37
恕我无知啊，我感觉你的提问有问题，系统GMM是估计回归方程的，也就是计量方法。
TFP是你要测算的，一般用 ...

计算一般的效率问题确实是DEA等方法；但到计算TFP全要素分解时，确实是“面板模型”的问题；
好像TFP计算有几种方法，我也不太清楚。

但我记得是有可以用面板计量模型计算的。在STATA里确实也是这样算。
STATA的命令很多，有一个是韩国的一所大学开发的。
命令应该是
mamq 的命令
数据恰恰是面板数据。

恕我无知啊，我感觉你的提问有问题，系统GMM是估计回归方程的，也就是计量方法。
TFP是你要测算的，一般用DEA、SFA等方法测算，这两个不是同一个问题中的啊！

可以看看季刊2012年第1期，中国工业企业全要素生产率估计：1999-2007，这篇文章，他有使用GMM估计

amwwyof 发表于 2012-12-28 20:36
可以看看季刊2012年第1期，中国工业企业全要素生产率估计：1999-2007，这篇文章，他有使用GMM估计

谢谢您！！我也正遇到这个问题