stata进行GMM参数约束检验的命令是什么？

GMM必须使用参数约束检验和过度识别检验，请问如何在stata中进行参数约束检验？stata的GMM进行参数约束检验的命令是什么？或者程序也可以啊！

参数约束性检验不是在回归结果中有呈现的么？就是那个Wald统计量及其对应的p值呀，即Chi2的值，就是除了常数项之外的其他变量回归系数整体显著性的检验统计量及对应的P值，你要是还想具体做参数联合显著性检验的话，就在回归之后，直接输入命令test var1=var2=var3=....就可以看参数的联合显著性了，此外，还可以test var1=var2=.....=0这个命令检验参数是否等于某一个特定的数值，是在联合显著性检验的基础上更严谨的约束条件。过度识别检验是在回归结果之后输入estat sargan命令即可，原假设是：所选取的工具变量是合理的，拒绝原假设表明你所选取的工具变量不合理，需要重新设定新的工具变脸（比如增加滞后期的选择等）再做GMM回归；还有一个检验序列相关的命令是estat abond,这个主要检验回归方程中残差项的序列相关性，原假设为不错在序列相关，一般会报告一阶序列相关和二阶序列相关的检验结果及P值，在一阶接受原假设和二阶拒绝原假设的情况下，表明回归结果是合理的。一般GMM回归都做的是这两个方面的检验。

参数约束性检验不是在回归结果中有呈现的么？就是那个Wald统计量及其对应的p值呀，即Chi2的值，就是除了常数项之外的其他变量回归系数整体显著性的检验统计量及对应的P值，你要是还想具体做参数联合显著性检验的话，就在回归之后，直接输入命令test var1=var2=var3=....就可以看参数的联合显著性了，此外，还可以test var1=var2=.....=0这个命令检验参数是否等于某一个特定的数值，是在联合显著性检验的基础上更严谨的约束条件。过度识别检验是在回归结果之后输入estat sargan命令即可，原假设是：所选取的工具变量是合理的，拒绝原假设表明你所选取的工具变量不合理，需要重新设定新的工具变脸（比如增加滞后期的选择等）再做GMM回归；还有一个检验序列相关的命令是estat abond,这个主要检验回归方程中残差项的序列相关性，原假设为不错在序列相关，一般会报告一阶序列相关和二阶序列相关的检验结果及P值，在一阶接受原假设和二阶拒绝原假设的情况下，表明回归结果是合理的。一般GMM回归都做的是这两个方面的检验。

estata sargan  就可以，只要P值 大于0.1即可，就证明所有的工具变量是与误差项无关，并且有效。但p值也如果出现1，就会有问题，一般会在two step中出现。

253998132 发表于 2012-11-7 09:33
参数约束性检验不是在回归结果中有呈现的么？就是那个Wald统计量及其对应的p值呀，即Chi2的值，就是除了常数 ...

请问大神，如果想要在gmm中增加除了因变量滞后项之外的工具变量，需要放在哪呢？求赐教，无比感谢！

253998132 发表于 2012-11-7 09:33
参数约束性检验不是在回归结果中有呈现的么？就是那个Wald统计量及其对应的p值呀，即Chi2的值，就是除了常数 ...

我也遇到同样问题，我使用了类似连玉君老师的“gmm (mpg - {b1}*turn - {b2}*gear_ratio - {b0}),  ///
     instruments(gear_ratio weight length headroom) wmatrix(robust)”命令后，再输入test turn gear_ratio，stata显示变量没有找到。按连老师的说法，这个命令等价于“ivreg gmm...”，请教大家为什么会这样？