stata做GMM回归求助

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stata盲求大神指导，我的数据是短面板非平衡数据，混合OLS回归后显著性良好，但是参考的论文中除了混合OLS还做了差分GMM和系统GMM。

有两个问题向大神求助：
1.我的文章还有没有必要做GMM回归               
2.如果必要的话，我现在应该怎么做

图是我现在GMM回归后显示错误的结果

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关键词：Stata tata GMM 混合OLS 非平衡数据

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差分GMM和系统GMM主要解决，同时存在individual fixed effect 和 lagged dependent variable时引起的内生性问题。如果楼主的模型中不存在fixed effect 或 lagged dependent variable，并且解释变量和误差项不相关，不必用差分GMM或系统GMM
除了混合OLS, 还可以加入time dummy来控制时间趋势，加入individual fixed effect来调节个体不随时间变化的不可观测项，代码如下：
xtreg i.t, fe // time dummy and fixed effect
xtregar i.t, fe  // allow for autocorrelation individual
如果用系统GMM，建议用xtabond2 或xtdpdsys

JennicaL 发表于 2017-4-8 19:06
差分GMM和系统GMM主要解决，同时存在individual fixed effect 和 lagged dependent variable时引起的内生性 ...

刚刚才看到，谢谢解答，打算用xtdpdsys做了

JennicaL 发表于 2017-4-8 19:06
差分GMM和系统GMM主要解决，同时存在individual fixed effect 和 lagged dependent variable时引起的内生性 ...

能教一下我Gmm模型么，大神，我现在想用gmm模型但是不知道怎么下手，可以指导一下么，谢谢

luoshenhui 发表于 2017-4-10 14:55
能教一下我Gmm模型么，大神，我现在想用gmm模型但是不知道怎么下手，可以指导一下么，谢谢

我木有用过gmm这个代码，只用过xtabond2和xtdpdsys (gmm的子类)

JennicaL 发表于 2017-4-10 17:10
我木有用过gmm这个代码，只用过xtabond2和xtdpdsys (gmm的子类)

好吧，我连这个都没怎么听说过，就是你有没有什么快速的说一下，大概什么流程，谢谢啊