策略转换与资产价格不对称波动

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2012-11-6 13:18:25 上传

策略转换与资产价格不对称波动
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：本文结合最近的实证文献所描述的市场表现，脱离本领域典型的投资者非理性研究，以投资者交易行为作为中间环节，对资产价格波动非对称性这个经典问题进行新的阐释。本文从交易者个体自适应角度出发，借鉴Hommes等人的思想，在经典的圣塔菲人工股票市场上进行简单的修改，找到了造成资产价格波动不对称新的因素——投资者策略转换倾向的时变性。本文通过新兴的计算实验方法进行建模，实验，最后通过EGARCH模型进行实证检验，证明本文找到的因素显著地影响资产价格波动不对称性。

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关键词：资产价格 不对称 EGARCH模型 GARCH模型 资产价格波动 股票市场 价格波动 投资者 经典的 领域