楼主: econfj
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[词条] 问一个TAR模型的问题 [推广有奖]

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楼主
econfj 发表于 2012-11-7 12:49:02 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
300论坛币
问一个TAR模型的问题

用TAR模型还估计一个时间序列，如果这个时间序列明显有time trend，要不要在适用TAR模型之前，先把time trend去除，然后在估计TAR模型？

去除time trend的方法，是不是就是，

reg y t

得到t前面的系数b，然后得到TAR的输入= y-b*t?

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关键词：AR模型 TAR trend time 时间序列 模型

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沙发
ermutuxia 发表于 2015-1-28 18:44:10 |只看作者 |坛友微信交流群
你可以先估计方程 y c t，然后保存残差，然后对残差进行建模

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