有人有SETAR模型的程序吗？

想用Stata跑SETAR （Self-Exciting Threshold AutoRegressive models）模型，想问问有没有人知道是否有现成的程序可以用。。。谢谢~
（2006年Statalist里那个没写完的程序我看到了。。。）

夏目贵志 发表于 2015-7-2 10:29
二楼我不是已经说了么？用EViews就好了。

用了啊，可是没办法提取门限值，我需要做所有上市公司的门限值，用@thresholds提取门限的时候，总会少一个提取不出来

算了吧。还是用EViews吧。
最新的EViews 9刚刚加入了threshold models，有别人需要的话可以参见EViews 9 User Guide II, Chapter 32

同学，我也在做啊，计算每只股票的门限，请问你找到程序了么

我是好人9760 发表于 2015-6-26 09:29
同学，我也在做啊，计算每只股票的门限，请问你找到程序了么

二楼我不是已经说了么？用EViews就好了。

我是好人9760 发表于 2015-7-6 09:10
用了啊，可是没办法提取门限值，我需要做所有上市公司的门限值，用@thresholds提取门限的时候，总会少一个 ...

不应该啊。把数据发来我试试咯。你也是EViews 9对吧？

夏目贵志 发表于 2015-7-6 09:13
不应该啊。把数据发来我试试咯。你也是EViews 9对吧？

恩恩 对滴，我该怎么发给您呢？能加一下扣扣么？

我是好人9760 发表于 2015-7-6 09:17
恩恩 对滴，我该怎么发给您呢？能加一下扣扣么？

不用qq的。发我邮箱吧。ntakashi诶特zoho点com。

夏目贵志 发表于 2015-7-6 09:23
不用qq的。发我邮箱吧。ntakashi诶特zoho点com。

恩恩 好的 谢啦

我是好人9760 发表于 2015-7-6 09:25
恩恩 好的 谢啦

已经发到您邮箱了，麻烦了，O(∩_∩)O谢谢