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[教材交流讨论] 疑问：贝塔值为负与系统风险无法消除的矛盾 [推广有奖]

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黑目shadow 发表于 2012-11-9 21:16:08 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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根据贝塔值的定义式，理论上是可以为负的。再由资产组合的贝塔为各资产贝塔的加权平均，那么可以构造这么一个组合，使得其贝塔值为0。注意到贝塔值衡量的是资产的系统风险，则此时所构造的组合系统风险为0，即消除了系统风险。那是否和系统风险不可消除相矛盾了？求大牛解释！谢谢！
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关键词：系统风险 贝塔值 资产组合 系统 疑问 矛盾

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即使没有人为你鼓掌，也要优雅的谢幕，感谢自己的认真付出。

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沙发
yuanxinqiang 发表于 2012-11-9 21:40:37 |只看作者 |坛友微信交流群
你要知道beta是啥意思，知道了以后就容易了。beta不就是斜率吗？

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黑目shadow 发表于 2012-11-9 23:10:40 |只看作者 |坛友微信交流群
yuanxinqiang 发表于 2012-11-9 21:40
你要知道beta是啥意思，知道了以后就容易了。beta不就是斜率吗？
斜率是他在CAPM数学式中的含义，但还是没解释我对上面投资学含义的困惑啊
即使没有人为你鼓掌，也要优雅的谢幕，感谢自己的认真付出。

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板凳
黑目shadow 发表于 2012-11-9 23:11:16 |只看作者 |坛友微信交流群
yuanxinqiang 发表于 2012-11-9 21:40
你要知道beta是啥意思，知道了以后就容易了。beta不就是斜率吗？
斜率是他在CAPM数学式中的含义，但还是没解释我对上面投资学含义的困惑啊
即使没有人为你鼓掌，也要优雅的谢幕，感谢自己的认真付出。

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