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xtunitroot llc variable, lags(aic 10)
xtunitroot llc variable, lags(aic)

lags(aic 后面这个参数“10”啥意思？ 为什么结果不同呢？

ADF regressions: 1.00 lags average 啥意思

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关键词：xtunitroot unitroot root Unit Regressions average

10是自己定义的最大滞后阶数，然后利用AIC准则去选择。

补充一下
xtunitroot llc variable, lags(aic)  后面不带数字 默认值是1

webuse pennxrate
xtunitroot llc lnrxrate if oecd, demean lags(aic 10)
xtunitroot llc lnrxrate if oecd, demean lags(aic)
xtunitroot llc lnrxrate if oecd, demean lags(aic 1)

聪明如您，应当可发现，后两者是一样的。

这种问题，你看帮助都有解释。

    lags(lag_spec) specifies the lag structure to use for the ADF regressions performed in computing the test statistic.

        Specifying lags(#) requests that # lags of the series be used in the ADF regressions.  The default is lags(1).

        Specifying lags(aic #) requests that the number of lags of the series be chosen such that the Akaike information
        criterion (AIC) for the regression is minimized.  xtunitroot llc will fit ADF regressions with 1 to # lags and
        choose the regression for which the AIC is minimized.  This process is done for each panel so that different
        panels may use ADF regressions with different numbers of lags.

        Specifying lags(bic #) is just like specifying lags(aic #), except that the Bayesian information criterion (BIC)
        is used instead of the AIC.

        Specifying lags(hqic #) is just like specifying lags(aic #), except that the Hannan-Quinn information criterion
        is used instead of the AIC.

h3327156 发表于 2012-11-9 22:03
补充一下
xtunitroot llc variable, lags(aic)  后面不带数字 默认值是1

aic 后面这个max参数怎设置比较好？越大越好？

stcopy 发表于 2012-11-11 03:41
菜鸟弱弱问一句 aic 后面这个max参数怎设置比较好？越大越好？

我也不会。 您还是看手册好了！ 基本上您设太大是不会执行的，毕竟会受到您样本时间期数限制。
至于多大，我记得Stata手册好像也是凭经验，不过手册有提醒，设定错误的话，结论会很不一样。

h3327156 发表于 2012-11-11 04:52
我也不会。 您还是看手册好了！ 基本上您设太大是不会执行的，毕竟会受到您样本时间期数限制。
至于多大 ...

小嘟宝，你好，我在进行面板单位根检验时，使用了xtunitroot llc cash(vari)这个命令，但却一直提示：Levin-Lin-Chiu test cannot have gaps in data，不知道应当如何解决，所以向您求助。

硬通货 发表于 2012-12-14 18:18
小嘟宝，你好，我在进行面板单位根检验时，使用了xtunitroot llc cash(vari)这个命令，但却一直提示：Lev ...

有gap说明你数据中存在缺失值 处理掉缺失值就可以了