面板probit模型的边际影响求解问题 - Stata专版

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楼主

buzz

发表于 2012-11-13 21:03:25 |AI写论文

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大哥们帮忙解答一下

：
用面板数据做了probit模型的回归后，再求解边际影响，发现结果与做回归时的系数一样，我哪方面出问题了？

如下：

. xtprobit bi_tfpch disaster dum, re
------------------------------------------------------------------------------
bi_tfpch |    Coef. Std. Err.    z P>|z|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
disaster |  -.7250742 1.137158 -0.64 0.524 -2.953862 1.503714
      dum | -.709501 .294082 -2.41 0.016 -1.285891 -.1331108
   _cons | .4200261 .2439341    1.72 0.085 -.0580759 .8981281
-------------+----------------------------------------------------------------
/lnsig2u | -16.5809 65.83899                   -145.6229 112.4611
-------------+----------------------------------------------------------------
   sigma_u | .0002509 .0082596                   2.39e-32 2.63e+24
      rho | 6.30e-08 4.14e-06                   5.71e-64          1
------------------------------------------------------------------------------

. mfx
------------------------------------------------------------------------------
variable |    dy/dx Std. Err.    z P>|z|  [ 95% C.I. ]    X
---------+--------------------------------------------------------------------
disaster |  -.7250742    1.13716 -0.64 0.524  -2.95386  1.50371 .143909
   dum*| -.709501    .29408 -2.41 0.016  -1.28589 -.133111       .4
------------------------------------------------------------------------------

从上可以发现，disasater和dum的回归系数与它们的dy/dx值是一致的，这正确吗？还是说我用mfx求面板数据probit回归的边际影响是错的？