求助：比较两组固定效应回归系数差异（因变量一个是当期，一个是下一期）

各位达人好！

      模型1：  xtreg y0 x1 x2 x3 x4 , fe
      模型2： xtreg y1 x1 x2 x3 x4 , fe

      回归后，发现模型1和2中的x1回归系数都在1%下显著，x1的回归系数（模型1的）>x1的回归系数（模型2的）

      请问，比较变量x1的系数在两个模型中是否存在显著差异，如何比较？

      注：模型1和2的差异是y0是当期的，y1是下期的，其它变量都相同，模型1的样本量>模型2（原因是y1是滞后一期的，样本量损失）

      已认真阅读了这个帖子：
            【急求：两组固定效应回归中如何比较系数差异，多谢！】https://bbs.pinggu.org/thread-2127615-1-1.html   由于模型1和2的因变量不同，该贴貌似不适用。

       请各位达人给予指点迷津，多谢！！！   

出现了"variable x*i not found"

注意：不是"x*i"，而是"x* i"。

g n=1
expandcl 2,cl(n) gen(g)
g y=y0*(g==1)+y1*(g==2)
reg y (c.x* i)##g
test 2.g#c.x1

sungmoo 发表于 2012-11-15 08:05
g n=1
expandcl 2,cl(n) gen(g)
g y=y0*(g==1)+y1*(g==2)

谢谢sungmoo !
运行程序时，显示：
variable __000004 not found

直接用t检验，两个回归系数的标准差也有，不用stata，自己就能算出来，我也想知道用stata要怎么操作

sungmoo 发表于 2012-11-15 08:05
g n=1
expandcl 2,cl(n) gen(g)
g y=y0*(g==1)+y1*(g==2)

看不懂，请问这些命令是什么意思？