2012 FRM notes估值那本书一道习题答案有问题

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2012 FRM notes ,估值与风险模型，书最后面的GARP FRM Practice Exam Question中第9题答案是不是错了？
买了call option,总delta等于10000，那么它的对冲策略应该是卖股票，卖10000 shares of General Motors.
而答案给的是buy，没有给出详解，最后只是说了 So,one need to buy......
哪位考友是否也已经意识到了？？

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关键词：notes 习题答案 note FRM not 2012

個人想法:
一開始跟你一樣的迷思,後來解讀為a Trader in your bank buy=>所以銀行是Short position=>hedge的話就變Buy......再看看其他考友是否有想法?

我倒没像楼上抠得那么细，我就觉得答案错了，同lz想法。

同感同感

samenameboy 发表于 2012-11-16 00:16
個人想法:
一開始跟你一樣的迷思,後來解讀為a Trader in your bank buy=>所以銀行是Short position=>hedge ...

恩，还真的有道理~~~

考试应该不会玩文字游戏吧。。应该是答案错了

agree

jerry.pi 发表于 2013-1-9 15:34
agree

我在准备二级了哦。祝你考试顺利~~~