序列相关的修正

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我通过AR模型修正的存在序列相关的回归方程，AR的系数也都通过了检验，然后重新得到了新的方程的残差序列的自相关系数和偏自相关系数，显示都没有超过虚线，是不是说明新的方程就不存在序列相关了？
但是，如果对新的方程进行LM检验，得出的两个P值都很小（＜1%），是不是表示还存在序列相关，为什么两种检验结果是相互矛盾的呢？不明白，求高人指点，谢谢。（下面附了结果，AC、PAC的结果以及LM的检验结果图）

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关键词：序列相关 自相关系数 求高人指点 相关系数 回归方程 矛盾 模型

同问，帮你顶

你看原方程的残差有几阶自相关，如果有2阶以上的自相关，那么只加入AR(1)是不够的

jazhou 发表于 2012-11-17 21:10
你看原方程的残差有几阶自相关，如果有2阶以上的自相关，那么只加入AR(1)是不够的

那怎么判断残差是几阶序列相关呢？用什么方法？谢谢。

LM序列相关检验的结果页下半部分有个辅助回归的输出，resid(-1)前的系数t检验显著说明有1阶相关，resid(-2)前的系数显著说明有2阶相关，以此类推

jazhou 发表于 2012-11-19 21:55
LM序列相关检验的结果页下半部分有个辅助回归的输出，resid(-1)前的系数t检验显著说明有1阶相关，resid(-2) ...

哦，这样啊谢谢你！

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