楼主: liping7939
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[资料] 二阶单整序列可做脉冲分析吗 [推广有奖]

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请问,我现在想做脉冲响应分析,但是发现几个序列单位根检验后都是二阶单整,协整检验也存在两个协整关系。常见的都是一阶单整序列做脉冲分析,那么对于二阶单整序列可以做脉冲分析吗?如果可以,那么得到的脉冲响应函数图有意义吗,精准吗?
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关键词:二阶单整 脉冲响应函数 单位根检验 脉冲响应 协整关系

沙发
youjihong 发表于 2012-11-17 01:57:42 |只看作者 |坛友微信交流群
没见过要到二阶才平稳的,不过理论上是可以做的
多多沟通,了解外面的精彩世界!

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藤椅
liping7939 发表于 2012-11-17 10:09:34 |只看作者 |坛友微信交流群
我在做单位根检验时发现用ADF检验是二阶单整,用PP检验是一阶单整,这个什么情况?
ADF检验主要适用于方差齐性场合,它对于异方差序列的平稳性检验效果不佳,PP检验统计量适用于异方差场合的平稳性检验,且服从相应的ADF检验统计量的极限分布。难道是序列的方差问题影响结果?

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板凳
胖胖小龟宝 发表于 2015-11-17 15:30:02 |只看作者 |坛友微信交流群
个人觉得可以(前提是VAR平稳)

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