用加权最小二乘法修正异方差后要怎么检验呢？

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我用完加权最小二乘法后就不会检验了，具体的怀特检验在Eviews上要怎么操作呢？

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关键词：加权最小二乘法 最小二乘法 最小二乘 异方差 EVIEWS 怀特

和以前的检验一样吧

南冰 发表于 2012-11-18 16:32
和以前的检验一样吧

我知道怎么做了。。谢谢

再用怀特或者戈里瑟检验啊

再使用怀特检验可能有问题，怀特检验中使用的辅助回归的解释变量是利用OLS得到的残差平方，现在利用WLS得到的残差平方还能利用怀特检验吗。
另外，怀特检验中是否应该加入交叉项，对于一元回归，加入交叉项与不加入交叉项的结果差异较大

ivey 发表于 2013-10-7 10:25
再使用怀特检验可能有问题，怀特检验中使用的辅助回归的解释变量是利用OLS得到的残差平方，现在利用WLS得到 ...

应该可以吧，White如果用交叉项，卡方检验的自由度会增加，是不包括常数项的系数个数，具体看方程；不含交叉项的自由度小，就这个差别。

跟之前的怀特检验是一样的步骤。

南冰 发表于 2012-11-18 16:32
和以前的检验一样吧

请问，但是我还用的怀特检验，出来的结果是这样的？？加权最小二乘估计我权术直接用的1/abs(resid),可以吗？
Heteroskedasticity Test: White                                
                                
Obs*R-squared        -267.2255            Prob. Chi-Square(3)                NA
Scaled explained SS        -1.27E-31            Prob. Chi-Square(3)                NA

                                
Test Equation:                                
Dependent Variable: WGT_RESID^2                                
Method: Least Squares                                
Date: 04/26/15   Time: 17:05                                
Sample: 1993 2013                                
Included observations: 21                                
                                
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                                
C        5120.694        5.48E-13        9.35E+15        0.0000
WGT^2        -9.32E-13        7.40E-12        -0.125850        0.9013
X1^2*WGT^2        5.17E-20        1.49E-19        0.346584        0.7332
X1*WGT^2        0.000000        2.38E-15        0.000000        1.0000
                                
R-squared        -12.725024            Mean dependent var                5120.694
Adjusted R-squared        -15.147087            S.D. dependent var                5.47E-13
S.E. of regression        2.20E-12            Sum squared resid                8.22E-23
Durbin-Watson stat        1.130752

想知道用eviews怎么用加权最小二乘法修正异方差

Dextrad 发表于 2012-11-18 20:46
我知道怎么做了。。谢谢

请问是怎么操作的呀？