加权最小二乘法权数的选择

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eviews中用加权最小二乘估计模型的时候怎么选择权数，有一般的模式吗？还有啊，怎么生成权序列？求高手解答！我附上数据，要做gxsshui对gdp和caizheng两个变量的回归，附件重新上传，第一次传的有问题

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关键词：加权最小二乘法 最小二乘法 最小二乘 EVIEWS 最小二乘估计 选择权 模型

ermutuxia 发表于 2012-12-15 17:48

拜托，啥意思？

一般选择残差绝对值的倒数、变量的倒数、变量平方的倒数、变量正平方根的倒数作为权序列吗？如果是多个变量呢？应该怎么选择？

是的，一般可以选择残差绝对值的倒数、变量的倒数、变量平方的倒数、变量正平方根的倒数作为权，这个一般可以做几次尝试的，没有权数的固定标准。