楼主: qcxy2012
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[经济分析入门] 求教:stata单位根检验结构分析问题 [推广有奖]

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qcxy2012 发表于 2012-11-23 19:06:20 |AI写论文

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下列结果是对SP500进行单位根结果,试对该结果进行分析及评价。

Null Hypothesis: SP500 has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 12 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)

t-Statistic

  Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

2.335965

0.9953

Test critical values:

1% level

-2.583898

5% level

-1.943449

10% level

-1.614997

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

SP500(-1)

0.296977

0.127132

2.335965

0.0213

D(SP500(-1))

0.487464

0.189261

2.575622

0.0113

D(SP500(-2))

-0.527680

0.192366

-2.743104

0.0071

大家能帮忙分析一下吗?谢谢!
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关键词:Stata 单位根检验 分析问题 tata 结构分析 critical values

沙发
simadingmu 发表于 2012-11-28 07:58:06
有单位根,不平稳,P=0.9953》a,或2.335965》下面的任何数
问你下,stata检验单位根的命令在哪里?

藤椅
qcxy2012 发表于 2012-12-1 16:54:43
这个在eviews软件中,通过菜单选项即可完成。打开时间序列数据后,在VIEW下执行unit root test即可

板凳
qcxy2012 发表于 2012-12-1 16:57:30
如果使用命令的话,是 dfuller varname(即变量名)

报纸
qcxy2012 发表于 2012-12-1 16:59:42
补充一下,那个命令是在stata下使用的,不是在eviews里,不好意思。

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