dw检验误选无关变量如何判定是否存在设定误差及LM检验是否存在遗漏变量

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老师课件中说
H0：受约束回归模型，    H1：无约束回归模型

Y=α1+α2X1 +α3X2+U为无约束模型

Y=α1+α2X1 +V为受约束模型（α3=0）

DW检验说

若d为显著，则拒绝原假设，无约束回归模型不成立，存在模型设定误差，否则接受原假设，无约束回归模型成立，模型无设定误差。

LM检验

中又说拒绝 H0，认为受约束模型不成立，存在遗漏变量；否则，接受H0，认为受约束模型成立，无遗漏变量。

顿时就糊涂了，个人认为受约束模型成立存在遗漏变量，因为漏掉了X2.求解

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关键词：DW检验 lm检验 回归模型 SOSO 无约束 如何 模型

DW检验是自相关检验呀

ermutuxia 发表于 2012-12-15 16:51
DW检验是自相关检验呀

是的，正因为如此可以据此判断变量是否与随机误差项（若遗漏则包含遗漏变量）存在相关关系。好吧我们已尽考完试了，谢谢大家的关注，也谢谢你的回复。