本科毕业论文，winrats做BEKK-GARCH的结果不显著，求教大神

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各位大神们，在做毕业论文时，用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出，自己作死遇到了各种各样的问题。新问题想请教的是：  我通过直接点击新版的winrats软件，滞后阶数选择的是1，得出的结果中，非对角元素的统计结果A(1,2)、A(2,1)、B(1,2)、B(2,1），对应的p值都大于0.1，统计不显著。而我正是希望通过这四个元素判断市场间的波动溢出，但是它们不显著，这种情况可能是什么问题，应该怎么办呢？




附件为结果图片，跪求各路大神帮忙，马上答辩，希望能把这一点修改好。

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关键词：WinRATS 本科毕业论文 winrat GARCH 毕业论文 本科毕业论文 BEKK-GARCH模型 WinRATS EVIEWS 波动溢出

楼主您好，请问您有winrats的最新版本嘛？可以分享一下嘛？

duanjizi 发表于 2017-6-16 19:41
楼主您好，请问您有winrats的最新版本嘛？可以分享一下嘛？

你好，我是在刚才那个帖子上找的winrats的试用版，一个月时间。你可以下载用一个月。直接点击操作即可。

你的编程代码可以贴上来看看

您好，请问这个不显著的问题您最后是怎么解决的

金融万有引力 发表于 2017-6-4 11:19
各位大神们，在做毕业论文时，用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出，自己作死遇到了各种各样的问题 ...

楼主好，我想问一下怎么导入时间不连续的数据，我想做股指期现货两个市场的BEKK-GARCH，但是数据导入选undated或者irregular都不能显示时间，所以想问一下怎么导入日度数据对应的时间

futurebelief 发表于 2020-3-11 22:37
楼主好，我想问一下怎么导入时间不连续的数据，我想做股指期现货两个市场的BEKK-GARCH，但是数据导入选un ...

我也想问一下导入时间不连续的问题，能否让我知道一下，谢谢啦！

lliuu110 发表于 2021-1-2 21:45
我也想问一下导入时间不连续的问题，能否让我知道一下，谢谢啦！

同问不连续数据怎么处理

dream9999 发表于 2021-3-25 22:21
同问不连续数据怎么处理

可以线性插值

请问 A B 分别代表什么啊？