楼主: chuan1985
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[学科前沿] 关于时间序列相关问题 [推广有奖]

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楼主
chuan1985 发表于 2012-11-25 13:44:47 |AI写论文
50论坛币
1看了一些计量书,在将时间序列相关的时候。有两个名词。一个是自相关,一个是序列相关。想知道这2个区别。
2通过corrgram计算出AC,PAC的作用是什么,是为了选择模型吗?如果是为了判断数据是否存在自相关,那么单位根检验,DF检验不是做了重复工作了。
3要用stata手工计算出滞后2阶的自相关和偏自相关的数值,如何进行编写程序?

关键词:时间序列 序列相关 Stata 单位根检验 偏自相关 时间

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沙发
804967363 在职认证  发表于 2012-11-28 22:43:42
自相关应该是序列相关的一种情形

藤椅
逍遥梦蝶 发表于 2012-11-28 22:57:01
第一个问题,自相关应该说的是残差项的,序列相关貌似在时间序列里提得多,具体可以看看张晓峒《计量经济学基础》自相关的那一章。
第二个问题,因为时间序列建模的模型形式不唯一,有很大的主观性,计算AC和PAC是直观上初步判断模型的形式。至于单位根检验,ADF检验等,那是判断平稳性的,此两者和AC、PAC不是一码事儿。
第三个问题,可以参看陈强老师的书。corrgram命令的结果不是列出了一长串儿AC和PAC吗?~
其实我也是菜鸟,大家共同学习~

板凳
crystal8832 学生认证  发表于 2015-1-29 20:23:37
通过corrgram 算出的AC和PAC是判断ARMA滞后阶数的主要手段。

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