楼主: dxjy321
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如何计算收益率曲线的斜率和凸度 [推广有奖]

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dxjy321 发表于 2012-11-25 16:18:14 |AI写论文
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如题，最近看了广发徐寒飞的固定收益研究报告，里面提到利率期限结构的PCA分析法，具体有水平、斜率和凸度三个指标，请教诸位大大，如果给定关键年限收益率，用哪个软件能跑直接跑出这3个数据？谢谢！

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关键词：收益率曲线 收益率 利率期限结构 利率期限 固定收益 计算 曲线 收益率 如何

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