相同样本数据，每次用软件得出的回归系数的大小和显著性为何不太一致？？

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用相同的样本数据，在用EVIEWS建立GARCH模型（方差方程中带有虚拟变量）时，回归所得的系数大小和显著性会不稳定，相同数据相同方法重复点建模，得出的结果不一样。。。想请问缘何如此，这种情况怎么办？

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关键词：样本数据 回归系数 样本数 GARCH模型 ARCH模型 软件

我也有这个困惑，我看了一篇论文，然后照着他里面的所有数据做回归分析，的出来的结果居然和他不一样。。。不知道为什么！难道是统计软件用 的不同？原论文里用了EVIEWS，我用了stata。。。

garch模型的参数是用数值法算出来的，莫非几次算得的结果是不同的局部最优解？

jazhou 发表于 2012-11-27 21:11
garch模型的参数是用数值法算出来的，莫非几次算得的结果是不同的局部最优解？

本来正常的GARCH（1，1）之类的模型，系数是稳定的。但我在方差方程里面加了多个虚拟变量以后，方差方程部分变量对应的系数大小和显著性就变得很不稳定了。。慢慢剔除掉一些变量后，显著性才能稳定下来，系数大小也才能在差不多的大小范围内变动。。  jazhou君的意思，这是软件计算方法的原因咯？ 不晓得我加入的这些变量有木有影响。。

遥远的艾希礼 发表于 2012-11-27 13:08
我也有这个困惑，我看了一篇论文，然后照着他里面的所有数据做回归分析，的出来的结果居然和他不一样。。。 ...

我现在在用EVIEWS和stata同时做GARCH模型，但是回归结果不一样，该怎么取舍