相同样本数据，每次用软件得出的回归系数的大小和显著性为何不太一致？？ - EViews专版

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楼主

datousang 发表于 2012-11-27 13:00:13 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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用相同的样本数据，在用EVIEWS建立GARCH模型（方差方程中带有虚拟变量）时，回归所得的系数大小和显著性会不稳定，相同数据相同方法重复点建模，得出的结果不一样。。。想请问缘何如此，这种情况怎么办？

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关键词：样本数据回归系数样本数 GARCH模型 ARCH模型软件

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再不仅是学业而已。为了事业。

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沙发

遥远的艾希礼 发表于 2012-11-27 13:08:08 |只看作者 |坛友微信交流群

我也有这个困惑，我看了一篇论文，然后照着他里面的所有数据做回归分析，的出来的结果居然和他不一样。。。不知道为什么！难道是统计软件用的不同？原论文里用了EVIEWS，我用了stata。。。

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藤椅

jazhou 发表于 2012-11-27 21:11:36 |只看作者 |坛友微信交流群

garch模型的参数是用数值法算出来的，莫非几次算得的结果是不同的局部最优解？

有时候选择放弃是对的，但放弃选择绝对是错误的！

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板凳

datousang 发表于 2012-11-27 21:38:54 |只看作者 |坛友微信交流群

jazhou 发表于 2012-11-27 21:11
garch模型的参数是用数值法算出来的，莫非几次算得的结果是不同的局部最优解？

本来正常的GARCH（1，1）之类的模型，系数是稳定的。但我在方差方程里面加了多个虚拟变量以后，方差方程部分变量对应的系数大小和显著性就变得很不稳定了。。慢慢剔除掉一些变量后，显著性才能稳定下来，系数大小也才能在差不多的大小范围内变动。。 jazhou君的意思，这是软件计算方法的原因咯？不晓得我加入的这些变量有木有影响。。