Garch模型，残差分布如何选择？

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如题，GARCH建模残差项服从的分布要依据什么来进行选择？
首先想请教如何进行选择才是合理的？
其次，看到有人说看QQ图来判定，想请教用qq图来看是否合理？
再者，若合理，画QQ图的对象是均值方程的残差吧，建立方差方程之前和之后的残差是否一致，该用建立方差方程之前的残差还是建立方差方程之后的残差呢？
最后，如果简单选择正太或者学生t进行拟合，得出的结果是否可靠？
请各位大神不吝赐教。。

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH 经济 论坛 fromuid 如何

可以讨论下，个人觉得残差的分布主要是主观方面的假设，你可以假设为t分布等。至于是否合理，有个拟合优度检验，一般来说，可以用QQ图简单检验。建立方差方程之前是均值方程的残差，建立方差方程后是标准化残差，二者不同。

abc463754132 发表于 2012-11-27 19:34
可以讨论下，个人觉得残差的分布主要是主观方面的假设，你可以假设为t分布等。至于是否合理，有个拟合优度检 ...

谢谢指点。能否再请教一下您说的拟合优度检验是指哪种方式的拟合优度检验？具体来说该怎么看哈。QQ图觉得还是只能看个大概，如果两种分布差别很小就无从选择了。。（虽然差别很小的话任意选择可能也是合理的虽不是最优的）
另外您说的标准化残差我不是很明白，能否给个可以参考的书目或者文章哈~我自己把做GARCH前后的残差序列生成后看了看，有细微差别，但每个点位在建立GARCH前后的差别真的很小，会让我觉得没啥差别。。。

datousang 发表于 2012-11-27 21:46
谢谢指点。能否再请教一下您说的拟合优度检验是指哪种方式的拟合优度检验？具体来说该怎么看哈。QQ图觉得 ...

因为是对残差的假设分布，当然对这个假设进行检验了。标准化残差就是残差进行了标准化处理，一般是白噪声序列，你可以参考王春峰的书《金融市场风险管理》和Tsay < Analysis of Financial Time Series>

abc463754132 发表于 2012-11-28 13:00
因为是对残差的假设分布，当然对这个假设进行检验了。标准化残差就是残差进行了标准化处理，一般是白噪声 ...

多谢！

abc463754132 发表于 2012-11-28 13:00
因为是对残差的假设分布，当然对这个假设进行检验了。标准化残差就是残差进行了标准化处理，一般是白噪声 ...

请教下，我假设残差服从norm 、 snorm、std、ssted、ged、sged 可是用Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test 检验结果P值都接近于0,也就是拒绝原假设，这是为什么？

Say_┉ 发表于 2016-7-19 17:07
请教下，我假设残差服从norm 、 snorm、std、ssted、ged、sged 可是用Adjusted Pearson Goodness-of-Fit  ...

你好 我也遇到了一样的问题。。请问要怎么解决呀。。

Say_┉ 发表于 2016-7-19 17:07
请教下，我假设残差服从norm 、 snorm、std、ssted、ged、sged 可是用Adjusted Pearson Goodness-of-Fit  ...

私以为楼上的例子先看qq图是否服从正态分布 或者服从T分布 你也可以直接检验标准化残差的正态分布 我记得好像是JB检验还是啥的