求助！GMM分析中，Hansen检验值的判定标准是什么？

shaoqinglong11 发表于 2016-6-27 17:36
请问如何减少工具变量呢？是否是减少iv()里面的变量数量就可以？
我只在iv()里面放了一个变量，但是依然 ...

你所说的是stata吧？

zzg2glp 发表于 2016-6-28 00:48
你所说的是stata吧？

yes. do you know how to tackle this problem? I dont know how to reduce instruments in stata commands.

shaoqinglong11 发表于 2016-6-28 13:57
yes. do you know how to tackle this problem? I dont know how to reduce instruments in stata comman ...

建议你去经管论坛的stata专版进行提问哈~

shaoqinglong11 发表于 2016-6-27 17:36
请问如何减少工具变量呢？是否是减少iv()里面的变量数量就可以？
我只在iv()里面放了一个变量，但是依然 ...

IV（）里放的是外生变量吧。减少工具变量个数可以限制工具变量滞后书和collapse吧

shaoqinglong11 发表于 2016-6-27 17:36
请问如何减少工具变量呢？是否是减少iv()里面的变量数量就可以？
我只在iv()里面放了一个变量，但是依然 ...

IV（）里放的是外生变量吧。减少工具变量个数可以限制工具变量滞后书和collapse吧

小妤子 发表于 2016-1-22 15:44
求问楼主HANSEN检验是怎么做的啊？？？eviews怎么操作？

请问您知道怎么做了吗？

zzg2glp 发表于 2016-6-24 01:28
看到有的资料中提及Hansen检验统计量的p值最好在（0.1,0.25）之间，太小表面拒绝工具变量有效的假设，太大则 ...

请问，“p值的范围（0.1，0.25）”在什么资料中提到过呢？最近在做相关的检验，但无法确定p值的效果，请指导，谢谢。

zzg2glp 发表于 2016-6-24 01:28
看到有的资料中提及Hansen检验统计量的p值最好在（0.1,0.25）之间，太小表面拒绝工具变量有效的假设，太大则 ...

请问您是在哪些资料里看到的？可否分享下~

求问楼主HANSEN检验是怎么做的啊？？？eviews怎么操作？

想请问，如果我在系统GMM中依旧使用基准回归的控制变量做工具变量，最后Hansen检验反而通过了，我应该找什么方法，比如去找别的控制变量吗